Владимир Савчук
Разработка и анализ инвестиционных проектов

1. Основные положения инвестиционного проектирования [1]

1.1. Понятие проекта и проектного цикла [1]

1. 2. Виды инвестиционных проектов [2]

1. 3. Предварительная стадия разработки и анализа проекта [3]

1.4. Общая последовательность разработки и анализа проекта [4]

1.5. Анализ коммерческой выполнимости проекта [5] [6]

1. 6. Технический анализ [7] [8]

1.7. Финансовый анализ [9]

1.8. Экономический анализ [10] [11]

1.9. Институциональный анализ [12]

1.10. Анализ риска [13]

1.11. Контрольные вопросы [14]

2. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования [15]

2.1. Общая схема инвестиционного анализа [15]

2. 2. Структура и характеристика необходимых инвестиций [16]

2.3. Источник финансирования инвестиций [17] [18] [19]

2.4. Источники инвестиционных ресурсов, доступные отечественным предприятиям [20] [21] [22] [23] [24] [25]

3. Основы инвестиционной математики [26]

3.1. Стоимость денег во времени: наращение и дисконтирование денег [26]

3.2. Элементы теории процентов [27] [28] [29] [30] [31]

3.3. Влияние инфляции на процентную ставку [32] [33]

3.4. Наращение и дисконтирование потоков денежных сумм [34] [35] [36]

3.5. Сравнение альтернативных возможностей вложения денежных средств с помощью техники дисконтирования и наращения [37] [38]

3.6. Контрольные вопросы и задания [39] [40] [41] [42] [43] [44]

4. Оценка ценных бумаг предприятия и составление графиков возврата долгосрочных кредитов [45]

4.1. Оценка стоимости облигации [45] [46] [47] [48]

4.2. Оценка стоимости привилегированных акций [49]

4.3. Оценка обыкновенных акций [50] [51]

4.4. Составление графиков возврата долгосрочных кредитов [52] [53]

4.5.Контрольные вопросы и задания [54] [55]

5. Оценка стоимости капитала инвестиционного проекта [56]

5.1. Понятие и экономическая сущность стоимости капитала [57]

5.2. Подходы и модели определения стоимости капитала [58]

5.3. Модели определения стоимости собственного капитала [59] [60] [61]

5.4. Модель определения стоимости привилегированных акций [62]

5. 5. Модели определения стоимости заемного капитала [63] [64]

5.6. Взвешенная средняя стоимость капитала [65]

5.7. Контрольные вопросы и задания [66] [67] [68] [69]

6. Основные критерии эффективности инвестиционного проекта и методы их оценки [70]

6.1. Общая характеристика методов оценки эффективности [70]

6.2. Метод дисконтированного периода окупаемости [71]

6.3. Метод чистого современного значения (NPV - метод) [72] [73] [74] [75]

6.4. Влияние инфляции на оценку эффективности инвестиций [76]

6. 5. Внутренняя норма прибыльности (IRR) [77]

6. 6. Сравнение NPV и IRR методов [78]

6.7. Принятие решения по критерию наименьшей стоимости [79]

6.8. Прогноз прибыли от реализации инвестиционного проекта [80]

6.9. Расчетные схемы оценки показателей эффективности инвестиционных проектов [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88]

6.10. Контрольные вопросы и задания [89] [90] [91] [92] [93] [94]

7. Анализ и оценка риска инвестиционных проектов [95]

7.1. Общие понятия неопределенности и риска [95] [96]

7.2. Анализ чувствительности [97]

7.3. Анализ сценариев [98]

7.4. Имитационное моделирование Монте-Карло [99] [100] [101]

7.5. Контрольные вопросы [102]

8. Составление бизнес-плана инвестиционного проекта [102]

8.1. Общие положения [103]

8.2. Техника составления бизнес-плана [104]

8.3. Структура бизнес-плана [105]

8.4. Титульная страница [106]

8.5. Резюме [106]

8.6. Описание компании [107]

8.7. Продукт или услуга [107]

8.8. Анализ отрасли [108]

8.9. Маркетинговый анализ и стратегия [109]

8.10. Производство [110] [111]

8.11. Исследовательские и внедренческие разработки [112]

8. 12. Управление и организация [112]

8.13. Финансовый план [113]

8.14. Анализ риска [114]

8.15. Приложение (Сопровождающие документы) [114]

9. Оптимизация портфеля ценных бумаг предприятия [115]

9.1. Понятие оптимизации портфеля ценных бумаг предприятия [115] [116]

9.2. Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица [117] [118] [119]

9.3. Оптимизация портфеля с помощью модели Шарпа [120] [121] [122] [123]

9.4. Оптимизация портфеля с помощью модели «Квази-Шарп» [124] [125] [126] [127]

10. Комплексные задания по технологии инвестиционного проектирования [128]

10.1. Прогнозирование финансовых отчетов и расчет показателей эффективности инвестиций [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134]

10.2. Типовые задачи инвестиционной математики [135] [136] [137] [138]

Ответы к задачам [139]

Ответы к задачам раздела 1 [139] [140] [141] [142] [143]

Ответы к задачам раздела 2 [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Ответы к задачам раздела 3 [152] [153]

Ответы к задачам раздела 4 [154] [155]